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统数风华之中国数量金融工程师(CQF)人才国际化联合培养特色项目—数量金融工程师(CQF)系列讲座开讲
来源:中南财经政法大学统计与数学学院    编辑:佚名    时间:2014-12-10    点击数:

12月7、8日,由统计与数学学院研究生会主办的统数风华之中国数量金融工程师(CQF)人才国际化联合培养特色项目—数量金融工程师(CQF)系列讲座在文波楼330教室开讲。本次讲座邀请了同济大学风险管理研究所金融工程特聘教授、博士生导师、上海“千人计划”金融工程方向专家袁先智教授作为主讲嘉宾,讲座的主题为“信用风险和资产证券化衍生品定价方法”,讲座由统计与数学学院副院长徐映梅教授主持。

     
    在第一天的讲座中,袁先智教授首先对信用风险理论知识及相关概念作了详细描述,其内容包括四部分:第一,信用风险介绍和信用评级;第二,Merton 信用风险模型和KMV等模型应用介绍;第三,信用风险价值量调整(CVA)介绍;第四,单因子结构模型和信用风险价值量(Credit VaR) 介绍。由于信用风险讲解中涉及到的模型具有很大的抽象性和创新性,袁教授特别对模型的表达公式进行了详细地推导,以帮助同学们深入了解相关概念,更加高效率地学习。随后,袁教授讲解了信用和资产证券化衍生品定价,以信用互换衍生品(CDS)定价作为衍生品的引入介绍,以及具体到资产证券化衍生品介绍及其定价。12月8日,袁教授又对信用和资产证券化衍生品定价的内容作了相关补充,详细介绍了关于CDO信用评级理论的建立问题。讲座的最后,袁教授针对在场师生提出的问题,给予了详细地解答,对信用风险和资产证券化衍生品定价方法知识进行了拓展和巩固。

     
    讲座中,袁先智教授时常与在场师生互动,向学生们提出问题,了解对本次讲座内容的掌握程度,力求最大程度地普及信用风险和资产证券知识。袁教授广博精深的学问、幽默风趣的谈吐感染了在场的每一个人,相信通过此次讲座,在场师生对风险和资产证券的相关内容有了更深入、更全面地认知和了解